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主题：【原创】为什么基于蒙特卡洛法评定测量不确定度不能处理相关性问题？

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刘彦刚
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发表于：2016/03/12 11:27:05 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
为什么基于蒙特卡洛法评定测量不确定度（见JJF1059.2—2012），其基于分布传播，不能处理相关性问题？而基于不确定度传播的测量不确定度评定方法（见JJF1059.1—2012）才可以处理相关性问题？
附件：
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示.pdf
JJF1059.2-2012用蒙特卡洛法评定测量不确定度.pdf
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刘彦刚
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2016/3/14 20:03:07 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
蒙特卡洛法是基于分布传播的测量不确定度评定方法（见JJF1059.2—2012），首先关注讨论的是示值，从某种意义上说它是着眼于宏观。它最终得到我们关心的值的不确定度，是通过值的分布曲线得到的。而基于不确定度传播的测量不确定度评定方法（见JJF1059.1—2012），关注讨论的是值的测量不确定度，从某种意义上说它是着眼于微观。而我们这里计论的相关性问题，正是指测量不确定度的相关性问题。为方便理解起见，我们打一个不十分恰当的比方，就好比我们可以采用合理的方法（如：检定量块的比差法）使我们的测量误差抵消一部分，或大部分，使测量误差小的道理一样。而对于示值没有相关性问题之说，自然也就不可能让基于蒙特卡洛法评定测量不确定度（见JJF1059.2—2012）来处理测量不确定度的相关性问题。
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2016/3/14 20:04:43 Last edit by pxsjlslyg
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2016/8/20 11:27:40 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
蒙特卡洛模拟能处理分量相关性的问题，如果两个分量相关，那么在模拟的时候就生成有相关性的随机数。
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刘彦刚
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2016/8/20 14:24:39 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 普通用户63(zzg2002) 发表:
蒙特卡洛模拟能处理分量相关性的问题，如果两个分量相关，那么在模拟的时候就生成有相关性的随机数。
但分布传播时体现不了相关与否。你可以注意到在JJF1059.2中，每每提到输入的分布时，都会说分别为相互独立的。
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2016/8/20 14:28:44 Last edit by pxsjlslyg
普通用户63
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2016/8/20 21:47:08 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
但分布传播时体现不了相关与否。你可以注意到在JJF1059.2中，每每提到输入的分布时，都会说分别为相互独立的。
那个文件为了举例时简化，而不是蒙特卡洛模拟处理不了有相关性的分量。
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刘彦刚
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2016/8/21 6:40:26 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 普通用户63(zzg2002) 发表:
那个文件为了举例时简化，而不是蒙特卡洛模拟处理不了有相关性的分量。
那我上面说的：蒙特卡洛法是基于分布传播的测量不确定度评定方法（见JJF1059.2—2012），首先关注讨论的是示值，从某种意义上说它是着眼于宏观。它最终得到我们关心的值的不确定度，是通过值的分布曲线得到的。而基于不确定度传播的测量不确定度评定方法（见JJF1059.1—2012），关注讨论的是值的测量不确定度，从某种意义上说它是着眼于微观。而我们这里计论的相关性问题，正是指测量不确定度的相关性问题。为方便理解起见，我们打一个不十分恰当的比方，就好比我们可以采用合理的方法（如：检定量块的比差法）使我们的测量误差抵消一部分，或大部分，使测量误差小的道理一样。而对于示值没有相关性问题之说，自然也就不可能让基于蒙特卡洛法评定测量不确定度（见JJF1059.2—2012）来处理测量不确定度的相关性问题。你怎么看呢？
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maple1314168
maple1314168
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2017/8/1 19:03:16 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
1、蒙特卡洛 关注的才是微观。
2、GUM只是简化、概括性的东西。这样比较容易操作。
GUM与MCM都可以处理正态分布的相关（只是线性相关）的不确定度评定问题。
为啥看起来GUM可以处理相关性问题，因为她只是简化问题！对于非正态分布的相关问题，
在概率理论也没有给出解析的方法。但是因为GUM简化人家，不考虑准确的条件，看起来好像可以处理。
关于相关问题，是对两个输入的约束。有时候，有些分布与所谓的“线性相关（Pearson相关）”是矛盾的。
就是说，对于某些分布某种线性相关系数是不存在的。所以在金融的蒙特卡洛方法中，使用的不是所谓的线性相关。
譬如Spearman相关、Kendall相关。。。
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