PRESS是表示预测的误差平方和(Predicted Residual Error Sum of Square).它与原来的SSE很相似,但它参加求和的各项“残差”已与原来
的定义不同。它表示对于第i个观测值的预测值所使用的回归方程不是用全部观测值来获得的,而是将第i个观测值删除后拟合的回归方程,然
后求出残差。对说有的观测值都是这样处理的,即逐一删除一个,计算出一个残差,最后把这些残差求出平方和来,这就是PRESS。用全部
观测值来获得的回归方程,当然它肯定受到第i个观测值的影响,删除第i个观测值后则“客观”很多,它避免了第i个观测值本身的影响,特别是
当第i个观测值有强影响的时候。PRESS通常要比SSE大一些,但是如果大的不多,则表明数据点中有特殊地位的点不多,或他们的影响不大
(保留第i个观测值与删除第i个观测值队回归方程几乎没有什么影响),将来用此回归方程作预测结果也会比较可信。